Buku Analisis Ekonometrika untuk Keuangan merupakan buku yang sangat berguna sebagai acuan penelitian, serta penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi khusus di bidang keuangan. Beberapa perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis data time series keuangan sangat banyak. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau pascasarjana, terutama sebagai bahan tambahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai ekonometrika untuk keuangan. Selain itu, buku ini disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuan modifikasi persamaan agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini menekankan kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi, keuangan, dan studi pembangunan, khususnya untuk analisis data time series keuangan.

Materi-materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

Bab 1 Pendahuluan: Ekonometrika Keuangan
Bab 2 Estimasi Regresi dengan OLS
Bab 3 Pemenuhan Asumsi Klasik dan Perbaikan
Bab 4 Proses Time Series
Bab 5 Konsep Stasioneritas Data Keuangan
Bab 6 Kointegrasi pada Model Keuangan
Bab 7 Error Correction Model (ECM)
Bab 8 Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
Bab 9 Vector Autoregression (VAR)
Bab 10 Model Vector Error Correction Model (VECM)
Bab 11 Model Persamaan Simultan
Bab 12 Estimator Nonlinear (NLS dan BHHH)
Bab 13 Model Pengukuran Volatilitas